« Transformez l'incertitude en stratégie avec notre calculateur risque marché»
Deltaris MR
Un puissant outil de gestion des risques de marché
Une institution financière doit toujours avoir le contrôle des risques qu’elle prend, surtout sur des marchés hautement spéculatifs et volatils.
Deltaris VaR est l'outil idéal pour suivre l'exposition de votre portefeuille aux risques de marché et aider les gestionnaires à fixer des limites de risque.
Analyse des données
Les données historiques de marché proviennent de plateformes externes, qui nécessitent un traitement efficace afin de détecter d'éventuelles anomalies pouvant fausser les résultats ou dégrader la précision des calculs.
Calculer la VaR
Finadem VaR identifie tous les différents facteurs de risque et leurs corrélations qui impactent votre portefeuille en fonction des instruments financiers qui le composent.
Déterminez le P&L et la VaR de votre portefeuille avec la plus grande précision, en utilisant des méthodes de simulation historiques et de Monte Carlo.
Visualisation
Prenez le contrôle de vos paramètres et visualisez vos résultats selon une segmentation de portefeuille protectrice conçue pour catégoriser différents risques.
Deltaris MR Instruments financiers
Actions
Les actions sont très courantes dans les portefeuilles et leurs prix sont généralement très volatils.
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Delaris MR inclut ces titres pour une meilleure gestion du risque de marché lié à la variation imprévisible de leurs prix dans votre portefeuille.​
Obligations
Obligations d'État et d'entreprises.
Les rendements des obligations peuvent être directement influencés par des facteurs tels que les taux d’intérêt, l’inflation, les risques de change...
Deltaris MR détermine les prix des obligations en fonction des spreads et des données de la courbe de rendement.
Forex
Si vous avez des positions dans de nombreuses devises dans votre portefeuille, une variation des paires de devises considérées peut grandement affecter le P&L du portefeuille.
Deltaris MR prend donc en compte les risques de change, ainsi que le taux au jour le jour qui détermine la valeur de votre actif d'un jour à l'autre.
Produits dérivés
Les produits financiers dérivés sont des produits dont la valeur est dérivée d’un actif sous-jacent.
Deltaris MR comprend principalement des contrats de change à terme détenus par l'institution.
Le module de risque marché est un outil essentiel pour gérer efficacement le risque de marché de portefeuilles énormes impliquant plusieurs catégories de produits financiers.
Deltaris comprend deux des méthodes les plus utilisées.