La gestion actif-passif (GAP) est essentielle pour permettre aux banques d'équilibrer efficacement leurs actifs et leurs passifs afin de garantir leur stabilité financière et leur efficacité opérationnelle. Cette formation certifiante vise à fournir aux participants une compréhension approfondie des principes, des stratégies et des meilleures pratiques en matière de GAP.
Grâce à des leçons et des études de cas captivantes, les apprenants exploreront comment gérer le risque de taux d'intérêt, le risque de liquidité et l'adéquation des fonds propres, ce qui leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées.
Rejoignez-nous pour développer votre expertise dans ce domaine essentiel de la banque et finance .
Certification en gestion Actif-Passif bancaire (ALM)
Objectifs
Compréhension fondamentale de l'ALM
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Comprendre le concept et l'importance de la gestion actif-passif (GAP) dans les institutions financières
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Identifiez les principaux éléments du bilan d'une banque (actifs, passifs, capitaux propres).
Maîtrise de la structure du bilan
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Analysez la structure du bilan d'une institution financière
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Comprendre la structure des échéances des actifs et des passifs
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Identifier les inadéquations entre l'actif et le passif (écarts)
Gestion du risque de taux d'intérêt
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Comprendre le risque de taux d'intérêt et ses sources
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Mesurer l'exposition à l'aide de : l'analyse des écarts ; la durée et la durée modifiée
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Évaluer l'impact des variations de taux sur :
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Revenu net d'intérêts (RNI)
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Valeur économique des capitaux propres (EVE)
Gestion du risque de liquidité
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Comprendre le concept de risque de liquidité et ses causes
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Analyser les déficits de liquidités et les inadéquations de financement
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Apprenez-en davantage sur les ratios de liquidité réglementaires :
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LCR (Ratio de couverture de liquidité)
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NSFR (Ratio de financement stable net)
Prix de transfert de fonds (FTP)
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Comprendre la tarification interne des fonds au sein d'une banque
Cadre réglementaire et conformité
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Comprendre les réglementations internationales telles que : le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
Modélisation comportementale
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Comprendre le comportement des clients en :
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Dépôts (retraits anticipés)
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Prêts (remboursements anticipés)
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Dépôts non échus modèles
Techniques de mesure des risques
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Apprenez les techniques quantitatives de mesure des risques :
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Analyse de sensibilité
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Analyse de scénarios
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Tests de résistance
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Créez des modèles ALM simples à l'aide d'Excel.
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Analyse de la crise financière
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Analyser les crises financières passées et leur impact sur la liquidité et la solvabilité
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Études de cas pratiques
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Travailler sur des études de cas réels :
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Scénarios de tensions sur la liquidité bancaire
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Simulations de chocs de taux d'intérêt
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Interpréter les résultats et proposer des recommandations concrètes
Candidats
🏦 Banquiers, gestionnaires ALM, trésoriers et gestionnaires de planification financière
💼 Analystes financiers, gestionnaires de risques, trésoriers, contrôleurs de gestion
🎓 Étudiants et jeunes diplômés en finance et banque
Condition préalable
Connaissances de base en banque, en mathématiques et en informatique
Connaissance des principes comptables
Connaissances de base en finance
Importance d'un cours ALM
• Renforce la stabilité financière
Aide les institutions à anticiper et à gérer les risques susceptibles de menacer leur survie, notamment en cas de chocs de liquidité ou de variations des taux d'intérêt.
• Améliore les capacités de gestion des risques
Permet aux professionnels de gérer efficacement le risque de taux d'intérêt, le risque de liquidité et le risque de marché grâce à des outils et des techniques modernes.
• Favorise une meilleure prise de décision
Fournit aux gestionnaires des cadres analytiques pour prendre des décisions éclairées en matière de financement, d'investissements et de structure du bilan.
• Prévient les crises financières et les faillites bancaires
Les mauvaises pratiques de gestion actif-passif sont souvent à l'origine des crises bancaires ; ce cours permet aux participants de détecter les signaux d'alerte précoces.
· Garantit la conformité réglementaire
Aide les institutions à se conformer aux normes internationales établies par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Bâle III), notamment en matière de liquidités et d'exigences de fonds propres.
· Optimise la rentabilité
Il enseigne comment équilibrer le risque et le rendement, améliorant ainsi le revenu net d'intérêts (RNI) et la performance financière à long terme.
• Améliore la gestion des liquidités en situation de crise
Particulièrement crucial pour les pays confrontés à des pénuries de liquidités, permettant aux institutions de mieux planifier et de survivre aux situations de crise.
• Développe les compétences stratégiques des dirigeants financiers
Prépare les professionnels à participer à des comités de haut niveau tels que l'ALCO et à contribuer à la planification stratégique.
· Théorie et pratique des ponts
Elle allie la théorie financière à des applications concrètes, ce qui la rend particulièrement pertinente pour les banques, les compagnies d'assurance et les organismes de réglementation.